Opção binária Gregos Opção binária Os gregos são as letras do alfabeto grego que são usadas para representar a sensibilidade, geralmente do preço das opções, a uma mudança em uma das entradas. Quem precisa de gatos de opções binárias O preço das opções é uma coisa, mas uma vez que uma posição foi aberta, a análise de risco precisa ser gerada, especialmente se a posição for fechada antes do término do prazo de validade. Por que 8216Greeks8217 Quem se importa Mas here8217s uma nova tomada em uma história antiga. Aristóteles, em sua Política, descreveu como Thales de Mileto conseguiu prever colheitas de azeitonas e negociar contratos de opções com os proprietários locais da imprensa de azeitona. Se o ano seguinte produziu uma safra abundante, então Thales exerceu suas opções nas prensas de azeitona, ou ele abandonou as opções se a colheita não fosse um pára-choque. Aristóteles nasceu em 384 aC, Thales morreu em 546 aC, 162 anos antes: uma vez que estamos olhando um período de dois mil anos antes do DropBox, talvez Aristóteles tenha sido o racontor da fantasia comercial mais criativa de todos os tempos. Talvez Thales não pudesse prever as colheitas de azeitonas, talvez ele fosse o primeiro comerciante de opções que descobriu que a volatilidade implícita da Olive Press era simplesmente muito baixa. O que os gregos A opção binária Gregos cobertos são: Ganhos de opções binárias O que é o Delta de uma opção binária no dinheiro com um payo out 0 em 100 dólares, e o pagamento 1 em gt100 dolares, à medida que se aproxima do prazo de validade Isto é de uma entrevista de exemplo exame. Eu entendo que a Delta mede essencialmente a mudança no preço derivativo em relação à mudança no preço do ativo, como negociação no mercado aberto. Como eu realmente administrai Delta para uma situação particular, como a anterior, não consegui encontrar uma fórmula para o Google, o que é um pouco estranho. Meu engano ingênuo é que a resposta deve ser de 0,5, mas não sei por que perguntou 12 de fevereiro 16 às 22:54 onde d2f (St). Usando a regra integral de Leibniz Juntando todos os resultados Relação entre a opção binária delta e Tempo de expiração dm63 já forneceu uma breve resposta à sua pergunta como o delta responderá quando a opção abordará sua expiração, abaixo eu mostrei um relacionamento mais preciso Ref: binaryoptionsbinary-option - greeksbinary-call-option-delta Você pode ver como o tempo de expiração diminuir o delta de uma opção no dinheiro se aproxima do infinito. Como uma pequena alteração no preço das ações (epsilon), assumir que o StK e a opção estão perto do vencimento, fará com que a recompensa da opção altere seu valor em 1 (como informação fornecida em OP). Então, a opção delta Deltat fracta para infty. Você também pode verificar esse resultado da fórmula derivada acima. Respondeu 13 de fevereiro às 7:25 Delta de uma opção digital (ou binária) é como a função de probabilidade de distribuição normal. Aproximando-se de 0 em condições de OTM ITM distantes e representando um pico muito alto no ATM. O pico no ATM se aproxima do infinito à medida que abordamos a maturidade. Isso nunca é 0.5 como uma opção de baunilha, uma vez que a recompensa nunca simula a recompensa do subjacente. Se você quiser ter uma aproximação para o delta no ATM. Id sugerem que você use opções mais antigas. Ou usar uma propagação para suavizar o delta no ATM. É assim que os comerciantes suavizam os deltas dos produtos digitais enquanto se protegem. Essa estrutura pode ser um pouco dispendiosa, embora seja respondida 13 de fevereiro às 10:55
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